Oft funktioniert ein einfaches Trading System schon nach weniger Zeit nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es aber Ansätze die schon seit Jahren wie eine Schweizer Uhr erfolgreich laufen. Solche Systeme haben meistens eines gemeinsam. Sie sind recht einfach und beruhen auf dem KISS-Prinzip. Wir stellen ihnen ein solches seit Jahren  profitables 3-Indikatoren-System vor. 

.

Das einzige stabile an den Finanzmärkten ist die Veränderung.

Obwohl dieser Satz natürlich stimmt und keine Marktphase hunderprozentig einer anderen gleicht, gibt es Tradingansätze die schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten funktionieren und die dennoch von einer Mehrheit der Marktteilnehmer ignoriert werden.
Solche Systeme enthalten eine recht einfache Logik (KISS-Prinzip Keep It Simple Stupid) und werden vermutlich deshalb oftmals trotz ihrer nachweislichen Performance von vielen Marktteilnehmern unterschätzt.
Der Erfolg und die Robustheit dieser Systeme basiert auf der Tatsache dass mehrere Indikatoren optimal aufeinander abgestimmt werden um so die Anzahl der Fehlsignale zu minimieren.

.

Einfaches Trading System: Mit 3-Indikatoren zum Erfolg

Das in der Folge präsentierte System basiert im Prinzip auf drei Indikatoren. Diese sind zwar allgemein bekannt, werden aber auf diese Art und Weise selten verwendet.

Sie haben in all den Jahren nichts an ihrer Attraktivität verloren, ganz im Gegenteil da sie sich ja in verschiedensten Marktphasen bewähren konnten.

Es handelt sich um eine Kombination aus den folgenden Indikatoren: Bollinger Bänder,  MACD (Moving Average Convergence / Divergence) und RSI (Relative Strength Indicator) .

.

Trendbestimmung

In vielen Fälle haben Trader Schwierigkeiten den vorherrschenden Trend richtig einzuordnen. Dies liegt daran, dass der Händler oftmals divergierende Signale erhält, abhängig davon welches Zeitintervall bzw. auch welche Indikatoren verwendet werden.

Mit einem etwas untypischen Einsatz der Bollinger Bänder kann diese Aufgabe aber relativ einfach gelöst werden. Die vorgestellte Methode zeigt zumindest den kurzfristigen Trend eindeutig an, was für den Wertpapierhändler natürlich eine riesen Hilfe darstellt:

Bewegt sich das untere Bolling Band abwärts, liegt ein Abwärtstrend vor; ist das obere Bollinger Band nach oben gerichtet, liegt ein Aufwärtstrend vor.

Je größer der Winkel zwischen dem Bollinger Band und einer angedachten Parallellinie zur Zeitachse, desto stärker ist der Trend. Optimal ist es wenn dieser Winkel 45º oder – 45º beträgt. Wenn die Bollinger Bänder flacher bis parallel zur Zeitachse verlaufen, dann liegt hier kein Trend mehr vor.

Diese Methode die Bollinger Bänder zu verwenden ist mit Sicherheit unüblich, da diese zumeist zur Bestimmung überverkaufter beziehungsweise übergekaufter Kurse verwendet werden und nicht für die Suche des vorherrschenden Trends.

.

Bestätigung durch den MACD

Mithilfe des MACD soll die Trendstärke bestätigt und Fehlsignale vermieden werden. Beim MACD ergibt sich immer ein Kaufsignal wenn der schnellere Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA), den langsameren von unten nach oben schneidet. Wenn der schnelle Exponentiell Gleitende Durchschnitt von oben nach unten kommend schneidet, wird ein Verkaufssignal ausgelöst.

Dieser Zusammenhang wird auch anhand eines Histogramms dargestellt. Das Histogramm bildet also die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsameren EMA. Wenn der EMA im positiven Bereich liegt, ergibt sich ein Long-Signal, wenn im Negativen dann ein Short-Signal.

.

Zusätzliche Bestätigung durch den RSI

Eine weitere Bestätigung des Trend erfolgt durch den RSI. Sobald dieser innerhalb eines Aufwärtstrendes steigt, signalisiert er die Aufwärtsrichtung. Verläuft er fallend bestätigt er die nach unten gerichtete Bewegung in einem Abwärtstrend.

.

Parameter der Indikatoren

Die vorgeschlagenen Parameter für die drei Indikatoren sind:

• Bollinger Bänder (12, 2 – 12 Perioden, 2 Standardabweichungen)
• MACD (26, 12, 9 – langsamer EMA 26 , schneller EMA 12, Signallinie 9)
• RSI (14 – 14 Perioden)

.

Zusätzliche Bestätigung durch den Chart

Um die Fehlsignale auf ein Minimum zu reduzieren, macht es Sinn sich auch der Hilfe der Charts zu bedienen. Dafür bedient man sich der Candlesticks. Sobald also eine Kerze das obere oder untere Bollinger Band berührt, spricht man von einer Bestätigung des Trends.
Aber die Kerzencharts können nicht nur für die Trendbestätigung eingesetzt werden, sie sollten auch für die Optimierung des Einstiegssignals zum Einsatz kommen.

.

Einfaches Trading System: Entry

Dies Strategie eignet sich ideal für den kurzfristigen Bereich. Sie kann optimal im 1-, 5-, 10-, 15-
Minuten Chart angewendet werden. Die Voraussetzungen für einen Einstieg sind denkbar einfach: Die Candlesticks und alle drei Indikatoren müssen ein entsprechendes Signal bestätigen.

Für ein Long-Signal müssen also folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die Kerze muss das obere Bollinger Band berühren.
2. Das obere Bollinger-Band ist nach oben gerichtet, im Idealfall in einem 45-Grad Winkel.
3. Der schnelle 12-EMA schneidet den langsamen 26-EMA von unten nach oben, was gleichbedeutend ist mit einem positiven MACD-Histogramm
4. Der RSI verläuft steigend.

Für ein Short-Signal gilt der umgekehrte Fall:

1. Die Kerze muss das untere Bolling Band berühren.
2. Das untere Bollinger Band ist nach unten gerichtet, im Idealfall in einem Winkel von      -45º.
3. Der schnelle 12-EMA schneidet den langsamen 26-EMA von oben nach unten, was gleichbedeutend ist mit einem negativen MACD-Histogramm.
4. Der RSI verläuft fallend.

.

Einfaches Trading System: Ausstieg

Da es sich um einen kurzfristigen Ansatz handelt, ist es wichtig den richtigen Moment für den Ausstieg zu wählen. Sobald sich also erste Anzeichen für eine Trendumkehr bemerkbar machen, wird die Position geschlossen. Primär werden hierfür die Bollinger Bänder verwendet. Wenn diese beginnen sich deutlich abzuflachen oder eventuell sogar umdrehen, erfolgt der Ausstieg.

.

Einfaches Trading System: Positionsmanagement

Durch das 3-Indikatoren-System ergeben sich in der Regel mehrere Signale täglich. Dementsprechend muss die Positionsgröße angepasst werden. Je nach gewählten Zeitrahmen sollten zwischen 0.5-2% des Kapitals pro Position riskiert werden. Genauere Informationen zum Management der Positionsgröße finden sie HIER.

Es ist auch zu beachten dass es bei dieser Methode keine fix vorgegebenen Stopp-Loss Levels gibt.
Daher erfordert dieser Ansatz die ständige Beobachtung der Marktentwicklung und ein extrem hohes Maß an mentaler Stärke und Disziplin um den Trade dann auch zum richtigen Zeitpunkt zu schließen.

Anfänger können zu Beginn auch fixe Kursziele und Stopp-Loss-Levles definieren um nicht so einfach in die Bredouille zu geraten. Eine Möglichkeit wäre ein Kursziel 30 Pips vom Einstieg zu wählen und dafür gleichzeitig auch eine Stopp-Loss-Order 15 Pips entfernt zu setzen.
Somit wäre ein ziemlich attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) garantiert.

.

Einfaches Trading System: Zusammenfassung

Dieser Ansatz ist optimal für kürzere Zeitrahmen abgestimmt, kann aber auch für längere gute Verwendung finden. Prinzipiell empfiehlt es sich diese Strategie mithilfe von beliebigen Chart-Software-Programmen zuerst per Paper-Trading zu üben.

In allen gängigen Chart-Programmen sind die Indikatoren verfügbar und es lohnt sich zu Beginn Märkte zu wählen welche primär nach technischen Gesichtspunkten gehandelt werden (Währungen, manche Rohstoffe).

Grundsätzlich kann er aber auf allen Märkten angewendet werden, was ein weiterer Vorteil von Strategien ist auf das KISS-Prinzip beruhen.