Gleitende Durchschnitte bieten Ihnen die Möglichkeit, um sich auf schnelle Art und Weise einen Überblick respektive einen Eindruck von der charttechnischen Verfassung von einem Basiswert zu verschaffen. Gleitende Linien sind dabei ein vielgenutztes Instrument ein wichtiges Werkzeug um die Indikatoren zu bestimmen. Wir bieten Ihnen in diesem Kapitel einen Eindruck von den Variationsmöglichkeiten. Außerdem sagen wir Ihnen, welche Interpretationsmöglichkeiten es bei den gleitenden Durchschnitten gibt.
Sie kennen diese Situation doch mit Sicherheit auch. Welche Marktrichtung soll beim Traden eingeschlagen werden? Zudem ist auch die Frage interessant, in welcher Trendphase sich der Markt befindet und ob es aktuell einen Abwärts- oder Aufwärtstrend gibt? Dies ist für Sie als Trader ein entscheidendes Kriterium. Dabei ist es egal, ob Sie eine längerfristige oder kurzfristige Strategie verfolgen.
Empfehlenswert ist es, die Positionen in Richtung vom übergeordneten Trend zu platzieren. Sie denken, dass ist simpel und es kann jeder? Das Gegenteil ist der Fall. Es ist komplex und eine magische Angelegenheit, eine übergeordnete Trendrichtung überhaupt zu erkennen und anschließend zu deuten. In der Praxis hat sich über Jahr gezeigt, dass der Trend in den meisten Fällen sehr viel länger andauern, als man es vermuten mag. Wichtig ist zudem, die Dynamik vom Markt zu kennen. Dadurch können Sie die Chancen auf erhöhte Gewinntrades deutlich erhöhen. Das Ziel hierbei ist es, die Trendphasen zu nutzen solange Sie andauern. Allgemein sollten Sie allerdings beachten, dass sich der Trendpunkt, an dem eine Wende eingeleitet wird, nur schwer bestimmen lässt. Mit Hilfe von Stopp Niveaus können Sie den Ausstieg sichern und Verluste vermeiden.
Im Bereich der charttechnischen Möglichkeiten haben Sie verschiedene Möglichkeiten um den Trend respektive die Marktrichtung übergeordnet darzustellen. Auch die Einordnung im Chart ist durch verschiedene Methoden möglich. Eine angenehme Methode um sich einen Überblick über die derzeitige Marktverfassung zu machen, sind eben die gleitenden Durchschnitte.
Hinsichtlich der Methoden zur Bemessung der Kursziele lässt sich festhalten, dass die Trendlinien am Bekanntesten sind. Für die technische Analyse stehen an zweiter Stelle die gleitenden Durchschnitte. Der Grund dafür ist schnell erklärt. Das gesamte Konzept ist enorm schnell und unkompliziert zu erlernen und das Verständnis hierfür ist nicht unendlich hoch. Sie können die Nützlichkeit also als Trader sehr schnell verstehen und anschließend anwenden.
Genauer gesagt ist ein gleitender Durchschnitt eine Methode, um die Berechnung von einem fest definierten Wert zu bestimmen. Wichtig dabei ist noch zu wissen, dass ein wichtiger Indikator dafür die Anzahl der zeitlichen Perioden ist. Dabei ist der gleitende Begriff sehr bedeutsam und sagt aus, dass sich dieser Durchschnitt mit der Zeit verändern wird.
Die grundlegende Art beim gleitenden Durchschnitt sind von der Ausprägung eher schwach und zeichnen eine Glättung des Liniencharts dar. Bekanntlich sollten Sie allerdings wissen, dass die Glättung aufgrund der Schlusskurse vorgenommen wird. Gleitende Durchschnitte sind trendfolgend und hinken dementsprechend den Preisen ein wenig hinterher. Damit hat diese Form der Methode eine signifikante Aussagekraft und kann bei richtiger Anwendung signalisieren, wann eine Trendumkehr stattgefunden hat. Genauer definiert können Sie sehen, wann ein neuer Trend gestartet ist oder auch zu welchem Zeitpunkt sich der alte Trend verändert hat.
Wie lässt sich ein einfacher gleitender Durchschnitt berechnen?
Wenn Sie sich für die Anwendung von einem gleitenden Durchschnitt entscheiden, müssen Sie für die Kalkulation eine mathematische Analyse durchführen. Diese Berechnung wird für eine vorab definierte zeitliche Periode vorgenommen. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt und es wird Ihnen helfen, wenn Sie dieses Wissen sehr genau verinnerlichen. Tritt die Situation eines veränderten Marktpreises ein, so verändert sich auch der durchschnittliche Preis. Dies kann entweder eine Korrektur nach oben oder nach unten sein. Berechnen lässt sich der vereinfachte gleitende Durchschnitt durch die Addition der verschiedenen Schlusskurse innerhalb der bestimmten Zeitperiode. Das erhaltene Ergebnis wird im Anschluss daran durch die Anzahl der zeitlichen Perioden dividiert. Haben Sie dies getan erhalten Sie als Ergebnis den durchschnittlichen Preis der festgelegten Zeitperiode.
Den praktischen Teil dieser Methode übernimmt Ihre präferierte Charting Software. Diese berechnet den gleiten Durchschnitt. Dargestellt wird das Ergebnis als Linie. Die Darstellungsform ist in der Regel ein Balkenchart.
Wichtig ist allerdings zu wissen, dass die Methode auch durchaus kritisch beäugt wird. Es gibt an dem einfachen gleitenden Durchschnitt zwei kritische Aspekte, auf die wir ebenfalls eingehen. Einerseits wird kritisiert, dass der Durchschnitt nur einen Teil der Zeitperiode abdeckt und darstellt. Andererseits gibt es kritische Worte, da der gleitende Durchschnitt Tag für Tag mit der gleichen Gewichtung bewertet wird. Praxisbezogen bedeutet dies, dass der erste Tag genauso wie der zehnte und der letzte Tag gewertet wird. Eine bessere Lösung der Methode wäre eine höhere Gewichtung der aktuelleren Kurse.
Es gibt allerdings neben dem einfachen gleitenden Durchschnitt auch noch andere Typen. Zum einen wäre dies der linear gewichtete gleitende Durchschnitt und zum anderen der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt. Bei Typen werden wir nachfolgend näher beschreiben.
Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt
Damit das Problem der eben beschriebenen Gewichtung zu lösen, können Sie als Trader auch eine linear gewichtete Berechnung für den gleitenden Durchschnitt verwenden. Bei dieser Form des gleitenden Durchschnitts wird jeder abgelaufene Tag mit einem speziellen Gewichtungsfaktor definiert und anschließend multipliziert. Diese Methode kritisiert allerdings ebenfalls eine wichtige Eigenschaft. Lediglich die Berechnungsgrundlage der zählenden Kursbewegungen werden für die Ermittlung herangezogen.
Die erwähnten Probleme beim einfachen gleitenden Durchschnitt werden von der folgenden Variante gelöst. Die exponentiell geglättete Variante wird als Methode genutzt, um den aktuellen Daten eine höhere Gewichtung und den älteren Daten eine geringere Gewichtung zu geben. Die Praxis ist dabei im Übrigen sehr einfach. Der letzte Tag der fest definierten zeitlichen Periode bekommt einen Prozentsatz gegeben. Dieser prozentuale Wert wird dem des vorangegangenen Tages hinzuaddiert. Wenn Sie diese Rechnung optimal abschließen, erhalten Sie 100 Prozent als Summe.
Der gleitende Durchschnitt als Filter
Der gleitende Durchschnitt ist die Summe der Schlusskurse und wird durch die Anzahl der Schlusskurse dividiert. Als Trader können Sie so viele Schlusskurse wie möglich betrachten. Sie können diese Methode allerdings auch als Filter verwenden. Das Prinzip ist dabei so simpel wie einfach. So können Sie den Kursverlauf allgemein beobachten und auf diese Art und Weise können Sie den Kursverlauf deutlich besser betrachten. Bei dieser Methode müssen Sie allerdings wissen, dass die Ein- wie auch die Ausstiege deutlich häufiger stattfinden. Das aktive Handeln findet allerdings früher statt und die Trendphasen werden sehr stark ausgeprägt sein. Wenn Sie die gleitenden Durchschnitte richtig anwenden, können Sie sehr hohe Gewinne erzielen. Außerdem werden Sie den Markt deutlich besser einschätzen können.