Handelssystem Testen – Der ultimative Check für finanziellen Erfolg

By on Dezember 30, 2015
trading handelssystem test

Lesen Sie wie man sein Handelssystem testen kann um frühzeitig Schwächen zu erkennen. Denn erfolgreiche Trading-Systeme müssen ständig an die neuen Marktgegebenheiten adaptiert werden. Der ultimative Gesundheitscheck für Ihr Trading!

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Es wird geschätzt, dass mehr als 70% des an den Märkten gehandelten Volumens von mechanischen oder algorithmischen Handelssystemen stammen. Sogar diskretionäre Händler verwenden oftmals mechanische Handelssysteme als Stütze. Dabei werden fundamentale Faktoren mit technischen Konzepten wie Unterstützung oder Widerstand, Market Profile, Trendlinien oder Fibonacci-Linien kombiniert. Viele davon investieren bedeutende Geldbeträge und betreiben einen signifikanten Zeitaufwand um quantitative Analysen zu erstellen. Egal ob die Trades dann selber ausgeführt werden oder nicht, es fließt fast immer ein systematisches Element in die Entscheidung ein.

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Handelssystem testen – Auf zur Gesundenuntersuchung

Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass sich die Märkte ständig ändern und das bestimmte Faktorkombinationen welche in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielen konnten, sich in der Zukunft weitaus schlechter schlagen könnten.

Denn die Märkte sind komplex und dynamisch und minimale Änderungen einer der Variablen, könnten das gesamte System in Frage stellen. Gute Handelssysteme funktionieren eben bis sie es nicht mehr tun und es ist häufig schwierig diese Algorithmen auch schnell genug an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Diese Ausgangslage führt zu einer zentralen Frage: Wie kann ein Händler systematisch seine Handelssysteme testen oder Indikatoren überprüfen bevor sie schwächeln? Wie gesund ist Ihr Trading-System wirklich? Selten sagt ihnen doch der Arzt bei Ihrer jährlichen Visite wie gesund Sie sind. Statt dessen teilt er Ihnen wichtige Werte zum Blutdruck, Cholesterol und viele andere mehr, mit.

Die Ergebnisse liefern Ihnen ein grobes Bild des Gesundheitszustandes und auch ob sie innerhalb der erwarteten Bandbreite liegen. Man kann kann aber genauso gut auch den Gesundheitszustand seiner Handelssysteme testen.

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Handelssystem testen – Wichtige Kennzahlen

Mit den folgenden Kennzahlen können Sie gut den Gesundheitszustand Ihrer Handelssystems testen:

  • Gesamter Nettogewinn
  • Gesamter Bruttogewinn
  • Gesamter Bruttoverlust
  • Gesamter Nettoverlust
  • Anzahl an Trades
  • Profitabler Prozentsatz
  • Anzahl an Winners
  • Anzahl an Losern
  • Durchschnittlicher Gewinn
  • Durchschnittlicher Verlust
  • Verhältnis Durchschnittlicher Gewinn / Durchschnittlicher Verlust
  • Größter Gewinn
  • Größter Verlust
  • Maximale Anzahl an konsequtive Winnern
  • Maximale Anzahl an konsequtive Loser
  • Maximaler Intraday Drawdown
  • Maximale Positionsgröße
  • Profit Faktor

Man verwendet verschiedene Kennzahlen um die Performance auch ordentlich und frühzeitig bewerten zu können.

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Fitness-Check

Wie fit ist Ihr Trading-System? Fitness ist beim Back-Testen nämlich wesentlich wichtiger als reine Profitabilität. Man muss dazu auch den Verlauf jedes Trades bis die Position geschlossen wird, analysieren.
Ein entscheidender Faktor bei der Identifizierung von Schwächen und möglichen „Krankheiten“ Ihres Handelssystems, ist es die nicht realisierten Gewinne zu quantifizieren.

Wenn Sie also EUR/Dollar bei 1.1000 long gehen und bei 1.1100 wieder schließen, dann haben Sie damit 100-Pips Profit gemacht. Die meisten von Ihnen würden dies als guten Forex-Trade sehen. Aber hätten Sie noch besser handeln können?

Maximum Favorable Excursion (MFE) misst den höchsten Profit den Sie mit Ihrem Trade hätten machen können. Wenn im vorigen Beispiel der EUR/Dollar Kurs zwischen Eröffnung und Schließung Zwischendurch auf 1.1200 gestiegen wäre, und erst bei 1.11 geschlossen wurde, dann hat das System relativ viel Geld liegen gelassen. Logisch nicht wahr? Da stellt sich die Frage, warum das System in diesem Fall 100-Ticks zurückgefallen ist, bevor die Position geschlossen wurde? Passiert dies öfters? Wie oft? Umgekehrt bei verlustreichen Trades. Wenn Sie bei 1.10 im Euro/Dollar long gehen, und bei 1.0950 schließen, haben Sie zwar 50 Pips verloren. Wenn der Trade aber zwischendurch auf 1.0800 gefallen ist, dann ist der Maximum Adverse Excursion (MAE) jener Wert bei dem Sie einen maximalen Verlust erlitten hätten. In diesem Fall war Ihr System intelligent genug, um nicht einen derartig riesigen Verlust zu realisieren.

Diese zwei Kennzahlen zeigen deutlich, dass die Gewinn- und Verlust Bilanz nicht alles ist und man sehr viel weitere wichtige Information aus dem eigenen Trading beziehen kann, mit der man ein wesentlich genaueres Bild seiner eigenen Handelsaktivität bekommt.

Auch gute Handelssysteme können nämlich ausnahmslos verbessert werden, indem man die nicht realisierten Gewinne reduziert und die nicht realisierten Verluste maximiert. Ein System welches einen hohen Betrag an nicht realisierten Gewinnen aufweist, kann ohne Zweifel signifikant optimiert werden.

Eine weitere bedeutende Kennzahl welche den Fitness-Grad eines Handelssystems anzeigt, ist ob und wie oft ein möglicher Profit in einem Verlust endete. Dies ist für einen Trader tödlich. In diesem Fall könnten zum Beispiel die Stopp-Loss Marken besser gesetzt werden um diesen Effekt zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren.

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Handelssystem testen – Verschiedene Erfolgsfaktoren

Natürlich können auch gute Handelssysteme niemals Perfektion erlangen. Manche benötigen eine hohe Anzahl an Winnern, andere wiederum funktionieren dank einiger weniger Riesengewinne. Sie weisen einen Prozentsatz an Gewinnern, der nicht wesentlich größer als jener der Verlierer ist. Manchmal haben Sie mit solchen Systemen sogar mehr Verlierer als Gewinner und können trotzdem unglaubliche Erträge erzielen. In beiden Fällen sollten Sie aber alle Kennzahlen aufmerksam verfolgen und auch verstehen.

Erfolgreiche Trader müssen nämlich kontinuierlich an der Verbesserung der Evaluierung Ihres Handelssystems arbeiten. Einige weitere Kennzahlen die Sie dabei auch noch beobachten sollten, sind:

  • Der kummulierte Gesamtbetrag an nicht realisiertem Gewinn
  • Der kummulierte Gesamtbetrag an nicht realisiertem Verlust
  • Der Prozentsatz an Trades wo ein möglicher Gewinn als Verlust endete.

Diese Kennzahlen sind wichtig da jedes System bessere und schlechtere Phasen durchmacht. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Verluste während schwacher Phasen zu minimieren und die Erträge in guten Phasen zu maximieren.

Aus dieser Perspektive kann ein Handelssystem während schwieriger Phasen trotzdem gute Ergebnisse erzielen oder in einer günstigen Phase suboptimal performen.
Mit den angeführten Kennzahlen werden Sie die Performance wesentlich besser beurteilen können und einen scharfen Blick für das Ganze bekommen.
Dadurch wird der Händler in einer schwierigen Phase und trotz gelegentlicher Verluste gegebenenfalls sein Handelssystem nicht sofort abstellen oder in einer günstigen Phase, bei der aber die Ergebnisse hinter den Erwartungen bleiben, frühzeitig anfangen die Parameter zu optimieren.

Für den langfristigen Erfolg müssen Sie ständig ihr Handelssystem testen und seinen Gesundheitszustand regelmäßig überprüfen, um so, nötigenfalls frühzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

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